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合法配资平台 高铁基金LOF: 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告
- 发布日期：2024-09-03 10:23 点击次数：97 南方中证高铁产业指数证券投资基金 （LOF）2024 年中期报告 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 1 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 第 2 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 第 3 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 §2 基金简介 基金名称 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） 基金简称 南方中证高铁产业指数（LOF） 场内简称 高铁基金 LOF 基金主代码 160135 交易代码 160135 基金运作方式 上市型开放式（LOF） 基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 132,916,347.24 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 12 月 15 日 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“高铁基金”或 “高铁基金 LOF”。 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 投资目标 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或 因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟 投资策略 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.30%， 年跟踪误差不超过 4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 第 4 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 项目 基金管理人 基金托管人 南方基金管理股份有限 名称 中国银河证券股份有限公司 公司 姓名 常克川 罗新民 联系电话 0755-82763888 010-80927820 信息披露负责人 manager@southernfund. 电子邮箱 yhzq_tggz@chinastock.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95551；400-888-8888 传真 0755-82763889 010-80928078 深圳市福田区莲花街道 北京市丰台区西营街 8 号院 1 注册地址 益田路 5999 号基金大 号楼 7 至 18 层 101 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市丰台区西营街 8 号院 1 办公地址 益田路 5999 号基金大 号楼青海金融大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100073 法定代表人 周易 王晟 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 金额单位：人民币元 本期已实现收益 -1,753,690.48 本期利润 11,405,625.06 加权平均基金份额本期利润 0.0825 本期加权平均净值利润率 8.14% 本期基金份额净值增长率 8.57% 第 5 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 期末可供分配利润 -180,591,905.68 期末可供分配基金份额利润 -1.3587 期末基金资产净值 138,971,136.41 期末基金份额净值 1.0456 基金份额累计净值增长率 4.56% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； 分的孰低数。 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.79% 1.04% 0.59% 1.00% 0.20% 0.04% 过去三个月 0.49% 1.19% 0.43% 1.18% 0.06% 0.01% 过去六个月 8.57% 1.24% 8.76% 1.24% -0.19% 0.00% 过去一年 -5.26% 1.09% -6.43% 1.09% 1.17% 0.00% 过去三年 8.20% 1.13% 2.28% 1.13% 5.92% 0.00% 自基金合同 生效起至今 益率变动的比较 第 6 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 §4 管理人报告 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有 子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公 司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、 职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管 理规模位居前列的基金管理公司之一。 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 2020 年 12 北京大学工商管理硕士，特许金融分析 孙伟 - 14 年 基金经 月 1 日 师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基 第 7 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 理 金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公 司投资并购部、德勤华永会计师事务所 深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方 基金，历任运作保障部基金会计、数量 化投资部量化投资研究员、基金经理助 理；2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原 材料 ETF 基金经理；2015 年 7 月 2 日至 金基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业 ETF 基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 基金经理；2020 年 12 月 1 日至 2021 年 年 7 月 10 日至今， 任 500 信息基金经理； ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今， 任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016 年 8 月 17 日至今，任 500 信息联接基金 经理；2016 年 8 月 19 日至今，任深成 ETF、南方深成基金经理；2017 年 3 月 8 日至今，任南方全指证券 ETF 联接基金 经理；2017 年 3 月 10 日至今，任南方中 证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月 理；2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行 联接基金经理；2018 年 2 月 8 日至今， 任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至今，任南方 H 股联接基金经理；2019 年 7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、 南方上证 380ETF 联接基金经理；2020 年 12 月 1 日至今，任高铁基金基金经理； 基金经理；2023 年 7 月 25 日至今，任南 方上海金 ETF 发起联接基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 第 8 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 弹。 经济方面，上半年国内经济保持总体平稳、稳中有进的良好态势，工业生产加速回暖， 制造业投资回升，企业盈利修复，但依然存在有效需求不足和地产数据持续下滑的隐忧。 政策方面，发力点包括推动内需扩大、优化房地产政策、以及通过发行国债支持基础 设施投资等，支持效应持续显现。 流动性方面，海外流动性迎来拐点，国内宏观流动性继续宽松且无风险利率持续下行， 但资本市场总体缺少增量资金入市。 在 A 股生态环境变化和监管趋严的背景下，小微市值风格股票大幅下跌，大小盘市值 风格走势分化显著，市场总体呈现较低风险偏好。 第 9 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 高铁产业指数涵盖了高铁产业链上的关键环节，包括基础设施建设、车辆制造、设备 供应等，为投资者提供了衡量高铁产业发展和投资价值的工具。高铁产业指数报告期内上 涨 9.18%。 我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析 系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保 了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化； （2）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的停牌，引起的成份股权重偏离及 基金整体仓位的偏离； （3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施 过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内； （4）新股上市初期涨幅较大的影响。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0456 元，报告期内，份额净值增长率为 8.57%， 同期业绩基准增长率为 8.76%。 国内经济结构将继续优化，服务业和消费对经济增长的贡献将持续加大，新质生产力 将推动新产业、新业态的涌现和发展。 A 股资本市场有效性不断提升，机构化、国际化和长期化依然是未来长期发展趋势。 当前主要宽基指数的估值普遍处于历史低位，为长期配置提供了较佳的时间窗口。 虽然市场短期缺乏增量资金，但长期看，低利率时代下稳定高回报资产的稀缺，决定 了未来居民在权益市场投资上巨大的增长潜力。 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术； 建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究 部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作 保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的 第 10 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变 估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及 输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值 及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与 估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方 之间无重大利益冲突。 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报 告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益 部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 的说明 本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金合同 和托管协议的约定，对本基金的基金资产净值计算以及利润分配等方面进行了复核审查， 对本基金投资范围、投资比例限制、关联方交易、投资风格进行了监督。 本托管人依法复核南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方中证高铁产业指数证 券投资基金（LOF）2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投 资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 第 11 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 §6 中期财务会计报告（未经审计） 会计主体：南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 7,551,929.86 7,058,326.77 结算备付金 12,844.18 6,958.69 存出保证金 15,999.19 20,822.08 交易性金融资产 6.4.3.2 131,927,303.57 128,767,484.28 其中：股票投资 131,926,303.50 128,767,484.28 基金投资 - - 债券投资 1,000.07 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 156,619.04 287,106.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 139,664,695.84 136,140,698.09 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 负债和净资产 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 8.17 - 第 12 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 应付赎回款 419,102.14 526,029.93 应付管理人报酬 113,878.43 114,272.53 应付托管费 22,775.68 22,854.50 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 137,795.01 203,699.56 负债合计 693,559.43 866,856.52 净资产： 实收基金 6.4.3.7 294,326,172.68 311,036,819.94 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 -155,355,036.27 -175,762,978.37 净资产合计 138,971,136.41 135,273,841.57 负债和净资产总计 139,664,695.84 136,140,698.09 注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0456 元 ， 基 金 份 额 总 额 会计主体：南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间 2023年 本期 2024 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2023 年 6 月 一、营业总收入 12,426,704.48 27,395,233.04 其中：存款利息收入 6.4.3.9 28,015.98 15,699.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - -835,892.62 -258,027.21 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -1,406,195.19 -440,650.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 0.07 19,577.75 资产支持证券投资 - - 第 13 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.12 - - 股利收益 6.4.3.13 570,302.50 163,045.69 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出 1,021,079.42 1,226,258.74 其中：暂估管理人报酬 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 11,405,625.06 26,168,974.30 会计主体：南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 311,036,819.94 - -175,762,978.37 135,273,841.57 第 14 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -16,710,647.26 - 20,407,942.10 3,697,294.84 号填列） （一）、综合收益 - - 11,405,625.06 11,405,625.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -16,710,647.26 - 9,002,317.04 -7,708,330.22 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 -112,603,769.84 - 61,095,939.15 -51,507,830.69 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 第 15 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 三、本期增减变 动额（减少以“-” -83,847,745.52 - 70,048,898.56 -13,798,846.96 号填列） （一）、综合收益 - - 26,168,974.30 26,168,974.30 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -83,847,745.52 - 43,879,924.26 -39,967,821.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 -303,263,345.57 - 154,492,329.04 -148,771,016.53 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期未发生会计政策变更。 本基金本报告期未发生会计估计变更。 第 16 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 7,551,929.86 等于：本金 7,550,483.95 加：应计利息 1,445.91 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,551,929.86 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 133,939,857.03 - 131,926,303.50 -2,013,553.53 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 1,000.00 0.07 1,000.07 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 133,940,857.03 0.07 131,927,303.57 -2,013,553.53 第 17 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本基金本报告期末无衍生金融工具。 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本报告期末无其他资产。 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,025.40 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,234.25 其中：交易所市场 2,234.25 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 应付指数使用费 50,000.00 合计 137,795.01 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 140,462,809.61 311,036,819.94 本期申购 43,305,015.61 95,893,122.58 本期赎回（以“-”号填列） -50,851,477.98 -112,603,769.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 132,916,347.24 294,326,172.68 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 第 18 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -189,113,766.38 13,350,788.01 -175,762,978.37 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -189,113,766.38 13,350,788.01 -175,762,978.37 本期利润 -1,753,690.48 13,159,315.54 11,405,625.06 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 -58,655,016.43 6,561,394.32 -52,093,622.11 基金赎回款 68,930,567.61 -7,834,628.46 61,095,939.15 本期已分配利润 - - - 本期末 -180,591,905.68 25,236,869.41 -155,355,036.27 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,638.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 201.08 其他 176.71 合计 28,015.98 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,406,195.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,406,195.19 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 26,190,269.01 减：卖出股票成本总额 27,576,184.11 减：交易费用 20,280.09 第 19 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 买卖股票差价收入 -1,406,195.19 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 0.07 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 0.07 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 570,302.50 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 570,302.50 第 20 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ——股票投资 13,159,315.54 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - ——权证投资 - ——期货投资 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 合计 13,159,315.54 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 75,265.58 合计 75,265.58 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 合计 184,535.36 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 第 21 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、基金销售机构 中国银河证券股份有限公司("中国银河证券") 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 银河证券 43,765,956.80 100.00% 85,792,275.88 100.00% 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 当期佣金 的比例 额 总额的比例 银河证券 4,376.61 100.00% 2,234.25 100.00% 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 当期佣金 的比例 额 总额的比例 银河证券 8,579.81 100.00% 4,529.23 100.00% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费 用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其 他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 单位：人民币元 第 22 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 项目 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户维护费 应支付基金管理人的 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 项目 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 无。 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 第 23 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 无。 无。 本基金本报告期内及上年度可比期间无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入。 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 本基金本报告期内未进行利润分配。 金额单位：人民币元 期末 数量 证券代 成功认 流通受 认购 期末成本总 期末估值总 备 证券名称 受限期 估值 （单 码 购日 限类型 价格 额 额 注 单价 位：股） - - - - - - - - - - - 第 24 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 期末 数量 证券代 成功认 流通受 认购 期末成本总 期末估值总 备 证券名称 受限期 估值 （单 码 购日 限类型 价格 额 额 注 单价 位：张） 内（含） 上市 0 1 日 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 无。 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似 的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上 通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组 合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况下，本基金将配合使用 优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定 风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 第 25 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应 决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因 而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产 品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风 险。 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份 额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 第 26 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超 过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值 的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本 期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 第 27 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基 金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 7,551,929.86 - - - 7,551,929.86 结算备付金 12,844.18 - - - 12,844.18 存出保证金 15,999.19 - - - 15,999.19 交易性金融 131,926,303. 131,927,303. - - 1,000.07 资产 50 57 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 4,602.00 - - 152,017.04 156,619.04 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 7,585,375.23 - 1,000.07 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 8.17 8.17 应付赎回款 - - - 419,102.14 419,102.14 应付管理人 - - - 113,878.43 113,878.43 第 28 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 报酬 应付托管费 - - - 22,775.68 22,775.68 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 137,795.01 137,795.01 负债总计 - - - 693,559.43 693,559.43 利率敏感度 131,384,761.1 138,971,136. 缺口 1 41 上年度末 资产 货币资金 7,058,326.77 - - - 7,058,326.77 结算备付金 6,958.69 - - - 6,958.69 存出保证金 20,822.08 - - - 20,822.08 交易性金融 128,767,484. 128,767,484. - - - 资产 28 28 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 5,710.86 - - 281,395.41 287,106.27 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 7,091,818.40 - - 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 第 29 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 526,029.93 526,029.93 应付管理人 - - - 114,272.53 114,272.53 报酬 应付托管费 - - - 22,854.50 22,854.50 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 203,699.56 203,699.56 负债总计 - - - 866,856.52 866,856.52 利率敏感度 128,182,023. 135,273,841. 缺口 17 57 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 分析 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 第 30 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权 重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投 资降低其他价格风险。 本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产 项目 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 131,926,303.50 94.93 128,767,484.28 95.19 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 分析 第 31 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 131,926,303.50 第二层次 1,000.07 第三层次 - 合计 131,927,303.57 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值 与公允价值相差很小。 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 金额单位：人民币元 第 32 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 占基金总资产的比例 序号 项目 金额（元） （%） 其中：股票 131,926,303.50 94.46 其中：债券 1,000.07 0.00 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,068,769.60 37.47 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 33,028,967.48 23.77 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,010,407.29 30.23 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 1,163,102.12 0.84 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 281,014.65 0.20 M 科学研究和技术服务业 3,374,042.36 2.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 33 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 合计 131,926,303.50 94.93 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 第 34 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例（％） 第 35 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例（％） 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,575,687.79 卖出股票收入（成交）总额 26,190,269.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 第 36 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 其中：政策性金融债 - - 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 第 37 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 无。 无。 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 38 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §8 基金份额持有人信息 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 机构投资者 个人投资者 数 户均持有的基金份额 占总份 占总份 （户 持有份额 持有份额 额比例 额比例 ） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 第 39 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020 年 12 月 1 日)基金份额 总额 本报告期期初基金份额总额 140,462,809.61 本报告期基金总申购份额 43,305,015.61 减：报告期基金总赎回份额 50,851,477.98 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 132,916,347.24 注：拆分变动份额包括本基金三级份额的配对转换份额及折算份额。 §10 重大事件揭示 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期基金投资策略无改变。 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 第 40 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 托管人 受到稽查或处罚等措施的时间 施的时间) 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 被出具警示函行政监管措施 公司在开展私募基金产品相关业务过程中托 受到稽查或处罚等措施的原因 管人履职尽责存在瑕疵。 公司对监管措施认定的相关问题进行全面梳 理排查，进一步强化代销管理，优化制度建 设、完善决策机制、加强合规风控；同时， 托管人采取整改措施的情况（如提出整改意 公司进一步强化托管人职责的履行，持续健 见） 全并严格执行托管准入制度，完善系统流程 建设，加强风险管控，勤勉尽责维护投资者 利益。 其他 无 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 券商名称 单元 占当期佣金 备注 成交金额 票成交总 佣金 数量 总量的比例 额的比例 银河证券 4 43,765,956.80 100.00% 4,376.61 100.00% - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 第 41 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 确； 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 减少交易单元： 无 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 银河证券 - - - - - - 法定披露 序号 公告事项 法定披露方式 日期 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管 售业务的公告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 无。 第 42 页 共 43 页 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 网站：http://www.nffund.com 第 43 页 共 43 页
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